Chemin de ronde
Le palais de Pena a été conçu comme un château de conte de fées, imitant les châteaux du Moyen Âge, toujours pourvus d'un chemin de ronde qui faisait tout le tour de l'édifice et d'où l'on surveillait les environs.
Le chemin de ronde du palais de Pena n'a aucune utilité militaire, bien au contraire, tout comme l'ensemble du palais, sa fonction est récréative. De ce chemin, on aperçoit le château des Maures, la Quinta da Regaleira et le palais de Seteais, les plages de Sintra et d'Ericeira et, au nord, le couvent de Mafra. Par temps très clair, on peut également distinguer les îles Berlengas.